Наши публикации

0
Размер текста
25.08.2007

Актуарное обеспечение в автостраховании

«Страховые взносы за автомобиль платишь,
втайне надеясь, что в один прекрасный день
случится авария, которая вернет тебе все
до копейки»
Янина Ипохорская

1. Введение

Украине по объему продаж автомобилей в 2006 г. удалось выйти на 9-е место в Европе, опередив такие страны, как Австрия, Швеция, Греция, Польша, Португалия. При этом на покупку автомобилей было потрачено около 6 млрд. долларов. Из всех проданных автомобилей 45% были реализованы под различные кредитные программы с заключением договоров страхования залогового имущества. В марте 2007 г. было продано 42 тыс. автомобилей.

Почему я привожу эти цифры? Здесь кроется опасность для страховщиков. Портфель по автострахованию у некоторых компаний становиться достаточно объемным и достигает свыше 60%. Много это или мало? Мне могут возразить, что на Западе есть компании, которые специализируются только автостраховании (motor insurance). Нужно понимать, что этот вид страхования - это один из денежноемких, но в то же самое время один из самых убыточных видов страхования. И только грамотная тарифная политика и сформированные резервы позволяют этим специализированным компаниям удержаться на плаву при 100%-ном портфеле этого рискового вида страхования.

Мы постараемся проанализировать факторы, влияющие на тарифную политику в этом виде страхования. И, прежде всего,  рассмотрим итоги деятельности компаний по этому виду страхования, анализ некоторых показателей которых дают хорошую пищу для размышлений участникам рынка -  кто есть кто сейчас в этом виде страхования.

2. Итоги деятельности рынка по страхованию автомобилей за 1-й квартал 2007 г.

В таблицах №1-7 представлены рэнкинги страховых компаний Украины по автострахованию.
В таблице №1 страховые компании ранжированы по собранным премиям. Как всегда в постоянных лидерах три компании: «Дженерали Гарант», «Оранта» и «Инго Украина». Но стремительно ворвалась  в первую тройку компания «Ингострах», потеснив компанию «Инго Украина». Несомненно, первые две компании собирают такие премии благодаря «Укрсоцбанку». Другим компаниям там путь заказан. «Ингострах» аффилирована с «Приватбанком», только этим объясняется ее стремительный рост объема собранной премии по автострахованию. Компания «Украинский страховой альянс» (УСА), аффилированная с УкрСиббанком (BNP Paribas), сделала резкий скачок с 11 места по итогам 2004 г. (более 25 млн. грн собранной премии) на 4 место в 2006 г. с суммой собранной премии 109.5 млн. По итогам за 1-й квартал компания заняла 5-е место. Наоборот компания «ТАС» с первого места в 2004 г. (51.6 млн. грн) спустилась до 7-го, собрав только 77.4 млн. грн. За 1-й квартал компания «ТАС» заняла 8-е место.

В таблице №2 страховщики ранжированы по собранной премии среди физлиц. Лидеры все те же, только УСА, благодаря своему банку, собрала больше премии, чем «Инго Украина». Наоборот, среди юрлиц несомненным лидером остаются «Оранта», «Инго Украина» и «Дженерали Гарант» (таблица №3).
В таблице №4 компании размещены в порядке убывания размера выплат. Первая пятерка осталась та же, что и в рэнкинге по собранным премиям, несколько поменявшись местами.

Показатель убыточности является одним из главных показателей, характеризующих выполнение обязательств страховщиками перед клиентами при наступлении страховых событий (таблица № 5) . Первые 7 компаний имеют убыточность, превышающую 100%, а 17 компаний – свыше 70%. Это очень опасный симптом, как для клиентов, так и для самих страховых компаний. Хотя у некоторых компаний размер портфеля по автострахованию очень малы (таблица №6), поэтому не представляют особой опасности (первые пять компаний в таблице №5). Однако, у компаний «Инкомстрах» и «Инвестсервис» размер портфеля по автострахованию приближается к 40% при убыточности более 100%. На мой взгляд, это очень опасный симптом, тем более у компании «Инкомстрах» такое положение сохраняется на протяжении нескольких лет.

В таблице № 6 представлены данные по размеру портфеля страховщиков по автострахованию. Эти данные также характеризуют перекос в сторону самого убыточного вида страхования. Нужно анализировать одновременно данные таблиц №5 и №6. Компания VAB-Re имеет наибольший размер портфеля (87.1%) и убыточность 54.7%. Компания «Правэкс-страхование» на втором месте с размером портфеля 70.2% и убыточностью 56.8%. Среди первых 14 компаний, имеющих убыточность свыше 76.5% (таблица №5), компания ПЗУ имеет самой большой портфель по автострахованию (таблица №6). У компании «Росно» при размере портфеля в 66.9% убыточность составляет всего 23.8%. Наверное, основные выплаты еще впереди. Ведь это финансовая информация, а не андеррайтерская. Резкий скачок в увеличении портфеля сделала Донецкая компания «ВУСО». Если в 2004 г. она не попадала в первую сотню компаний по собранным премиям, а в 2005 г. по всем видам страхования собрала 25.8 млн. грн, то в 2006 г. поднялась до 21 места с суммарным объемом премии только по автострахованию в 30.9 млн. грн (общий объем премии составил 51.3 млн. грн, 51-е место среди всех страховщиков Украины). В первом квартале 2007 г. она смогла занять только 20-е место, с объемом премии 9.8 млн. грн. При этом ее портфель увеличился в 1-м квартале до 66.9%, при убыточности 51.6% (по итогам 2006 г. убыточность портфеля у этой компании по автострахованию составлял  всего 32.1%). Имеются определенные  риски при страховании автомобилей в компаниях с такими показателями. А ведь некоторые из этих лидеров по размеру портфеля пользуются монопольным правом страховать кредитные автомобили своего или  аффилированного банка.
Очень интересны данные по приросту премии, представленные в таблице № 7. Некоторые компании в верхней части таблицы достигли прироста премии по автострахованию в несколько тысяч процентов, а  первые 16 компаний имеют прирост свыше 100%. Все это благодаря активным продажам кредитных автомобилей. Такие цифры темпов роста характерны для развивающихся страховых рынков, когда конкуренции как таковой еще нет. Спрос значительно превышает предложения. Клиенты не задумываются о последствиях. Авось пронесет. Перед глазами стоит вожделенная машина, только нужно подписать кредитный договор и страховку. «Как бы чего не вышло», - говорил известный герой А.П.Чехова.

3. Андеррайтинг по-украински.

Итак, основная масса страховых компаний нацелилась на автострахование. За первый квартал 2007 г. первые 100 страховых компаний имели в своем портфеле 18.1% авторисков с убыточностью более 50%. Быстрый рост премий и портфеля, прекрасные отчеты для акционеров и «головокружение от успехов». Но много ли здесь вложено умения менеджеров в развитие этого вида страхования, привнесена какая-нибудь своя изюминка в условия страхования?  Специалисты по актуарным расчетам отмечают, что на развитых рынках среднестатистические тарифы не является тайной. Они давно рассчитаны актуариями и известны в каждой стране. В некоторых странах при корректировке тарифа приходится доказывать регулятору целесообразность их изменения. Конфиденциальной информацией является именно факт отличия тарифа данной компании всего на 0.1% от других конкурентов по какой-либо причине, известной только актуариям этой компании. На нашем рынке можно найти разброс тарифов в невиданных пределах. Кто считал эти тарифы? Да есть ли актуарии в таких компаниях? В ряде ведущих компаний актуарии вынуждены были поднять тарифы на 15%-20%  по некоторым наиболее продаваемым маркам машин в кредит. И это отражает реальную картину. Страховщики не хотят иметь убыточный портфель из-за таких машин, проводя дифференциацию тарифной политики.

Нам, брокерам, приходится проводить тендеры с целью получения наилучших условий страхования для своих клиентов. И вот в процессе проведения подобных конкурсов выясняется «ноу-хау» некоторых страховых компаний по тарификации конкретного риска:

• Компании, имеющие облигаторные перестраховочные договоры с известными зарубежными компаниями, представляют очень близкие по значению котировки. Это можно назвать пределом снизу котировки перестраховочного партнера;
• В противном случае котировка некоторых компаний может отличаться в несколько раз от котировок указанных выше компаний.

Мне приходилось слышать о том, как некоторым руководителям  страховых компаний предлагали посетить семинары по актуарным расчетам.  В этом году было проведено три семинара по этой тематике, в том числе и «Европейской актуарной академией». Стыдно, но из 50 участников семинара только 20 человек представляли Украину. Из них только 9 человек непосредственно из страховых компаний. Остальные участники приехали из других стран Европы, чтобы услышать из первых уст докторов и профессоров этой важной страховой отрасли. Ведь актуарий занимается еще и управлением резервами компании. Некоторые руководители уже включили актуарией в решение столь сложных задач как управление активами и пассивами своих компаний, используя весь арсенал рыночных механизмов, а не только депозиты в банках.

4. Актуарные модели в автостраховании.

4.1. Почему актуарные модели в рисковых видах страхования сложнее, чем при страховании жизни?

Математическая теория рисковых видов страхования была развита значительно позже, чем теория страхования жизни. Задачи, которые возникают в этом виде страхования, значительно сложнее  по следующим причинам [1]:

• В страховании жизни выплата производится обычно однажды, только по факту смерти застрахованного лица. В рисковых видах страхования страхователь подвержен различным видам ущерба;
• В страховании жизни размер выплаты, которую должна произвести страховая компания, четко оговорен в договоре страхования. В рисковых видах страхования размер выплачиваемого ущерба является случайной величиной;
• Статистические задачи, связанные с оценкой параметров, более сложны в рисковом виде страхования. Для корректировки премии в течение времени необходимо периодически обновлять таблицы смертности, затраты и процентные ставки. Напротив, в рисковых видах страхования быстрые изменения экономических условий значительно усложняют решение задачи по расчету тарифов;
• Различные сроки действия договоров страхования также влияют на сложность решения актуарных задач;
• Инвестиционные доходы при рисковых видах страхования не сравнимы с доходами по  страхованию жизни. Поэтому они не могут компенсировать при низких тарифах значительные уровни выплат;
• В страховании жизни всех страхователей можно легко априори разделить на однородные классы. Например, тарифы в большинстве компаний различаются в зависимости от пяти групп параметров: мужчина, женщина, курящий, некурящий и возраст. В случае повышения риска по болезни после проведения медицинского андеррайтинга предусмотрены специальные повышающие коэффициенты при обнаружении отклонений от нормы. Кроме того, некоторые зарубежные компании по страхованию жизни используют страновые коэффициенты, повышающие тарифы. В рисковых видах страхования определение рисков априори затруднительно, а иногда невозможно (пример разрушение стены и повреждение трубопровода с хладоагентом на Хладокомбинате №1 в Киеве, в результате которого были выведены из строя холодильники).

Из всех видов рискового страхования обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), несомненно, вызывает наиболее жаркие дебаты. Именно в этой области исследования наиболее многочисленны, давление со стороны страхователей через ассоциации потребителей являются наиболее сильным, а контроль со стороны органов государственного надзора – наиболее жестким. На последнем своем заседании Госфинуслуг аннулировала лицензии семи страховщикам по ОСАГО.

Интересно отметить, что если в страховании жизни подход к формированию тарифов универсален, то в случае страхования  ОСАГО каждая страна выбирает собственные  критерии классификации рейтингуемых показателей и соответствующие тарифы.

4.2. Опыт некоторых стран.

Особенности актуарной политике некоторых стран, надеюсь, будут полезны для нашего рынка.
В Бельгии, например, каждый страхователь при переходе в другую компанию обязан предъявить полис предыдущей страховой компанией с указанием класса бонус-малуса. Сразу решается проблема убыточных клиентов, которые бегают из компании в компанию, поскольку создание базы данных таких проблемных клиентов более тяжелый путь, особенно в наших условиях. Вместе с тем, если никто не хочет брать на страхование из ранее работавших с этим клиентом страховщиков, эти же страховщики не имеют право отказать этому клиенту при очередном обращении к ним. В этом случае они обязаны организовать пул и застраховать такого клиента.

5. Bankassurance по СНГовски.

Статистика статистикой, актуарные расчеты само собой, но на тарифную политику в области автострахования последнее время стали сильно влиять банки, которые оказались в центре клиентских потоков. Стратегические альянсы банков и страховых компаний, под видом применения концепции bancassurance, внедрили новые отношения в страховании. Об этом в последнее время пестрят заголовки газеты стран СНГ. Что это? Образец рыночных отношений, когда банки и страховые компании просто разводят клиентов, берущих автомобили в кредит. Это СНГовский bancassuarance, now-how на постсоветском пространстве. Об этом следует говорить открыто среди участников финансового рынка.

Что означает модное словечко bancassuarance? По мнению специалистов – это продажа (подчеркнуто мною - Г.И.А.) страховых услуг через банковские каналы. По мнению ряда специалистов, концепция bancassurance имеет следующие недостатки [2, 3, 4, 5, 6, 7]:

• является спорной идеей, поскольку предоставляет банкам слишком большой контроль над финансовым сектором экономики, поэтому не имеет широкого распространения в странах Европы, Америки и Азии, где законодательство ограничивает такие аппетиты;
• навязывается банками в странах с освободившимися рынками, где слабо развит банковский и страховой рынки, в отличие от рынков Франции, Португалии, Испании, Италии, Бельгии, где за счет  развитой сети банковских каналов удешевлялась дистрибуция страховых продуктов. Банки в этих странах сократили обычные расходы страховых компаний на распространение продуктов и административные расходы на 30–50%. При этом банки продавали страховые продукты через сеть обученных менеджеров, имея со страховыми компаниями единую информационную систему;
• устанавливаются «неписанные правила» аккредитации страховых компаний, тем самым едет как бы подмена ими государственного регуляторного органа. В результате банки начали устанавливать требования к страховым продуктам, к тарифам и размеру своего комиссионного вознаграждения. При этом они не занимаются продажами самих страховых продуктов, а требуют очень высоких комиссионных, которые не свойственны страховым посредникам. По некоторым оценкам прибыль банков только за счет комиссионных от страхования автомобилей  оценивается в десятки млн. грн в год. Не абсурдны ли случаи, когда клиент, успешно работающий с брокером несколько лет и берущий кредит в банке на покупку автомобиля, не может воспользоваться услугами своего же брокера. В случае даже если брокер оформит договор страхования в одной из аккредитованных компаний, комиссионные все равно получает банк. При этом ни за что не отвечая при наступлении страхового события, в том числе и за выполнение обязательств страховщика. Наоборот, в некоторых случаях они объединяют свои усилия в судах против клиента. В ряде банков заставляют страховать залоговое имущество в очень мелких компаниях, но которые прошли аккредитацию путем размещения депозита в этом банке на сумму в несколько миллионов гривен. В то же время в международной компании, имеющей опыт работы на рынках более 120 лет и не принимающей такие абсурдные условия аккредитации, страховать миллионное залоговое имущество запрещено;
• через каналы bancassurance в перечисленных странах Европы реализовывались, в основном, различные программы страхования жизни при развитии ипотечного кредитования в 70-х - 80-х годах прошлого века. Наши банки пошли дальше. Они контролируют все при кредитовании и юрлиц, и физлиц, распоряжаются, где страховать залоговое имущество, при этом ничего не делая и не за что не отвечая. Ошеломляющий рост продаж автомобилей и бум в кредитовании поставил их в точку контроля всех потоков клиентов. Кто контролирует клиентов, тот получает все.

По мнению экспертов рейтингового агентства Standart & Poor's такая практика аккредитации  страховщиков СНГ в банках и концепция bancassurance «негативно сказывается на ее финансовой гибкости и может подвергнуть страховую компанию значительному кредитному риску, а также поставить под угрозу ее конкурентное положение на рынке»  [7].

Во многих случаях банки просто идут на обман клиентов, завышая проценты по кредиту или предлагая очень невыгодные условия страхования.

Почему в таких странах как Великобритания, Германия, США и Канада концепция bancassurance не имеет такого развития и поддержки? Там очень сильное законодательство, препятствующее получению банками контроля над всем финансовым рынком. Кроме того, там сильный рынок посредников, а именно брокеров, которые приучили потребителей доверять им, поскольку только брокер имеет страховку своей профессиональной ответственности и несет персональную ответственность перед клиентом за данные рекомендации при размещении рисков клиента. Сами страховые компании в этих странах не занимаются прямыми продажами (рыночная доля этого канала составляет в некоторых странах единицы процентов), а выполняют свои чисто профессиональные обязанности на рынке:

• администрируют страховой фонд;
• проводят маркетинговые исследования;
• занимаются андеррайтингом и актуарными расчетами;
• внедряют современные методы менеджмента, IT-технологии.
И все.

Нужны срочные регуляторные меры по наведению порядка в финансовой сфере. От этого страдают все, в том числе и серьезные страховщики. Банки дают им бизнес, поэтому акционеры даже серьезных страховщиков вынуждены идти на поводу банков. А если банк владеет еще своей страховой компанией, то уже здесь не подходи. Ничего не выйдет. Никакого бизнеса Вам не дадут. Bancassurance по СНГовски лишает участников самого главного принципа рыночных отношений - права выбора. Удобно и выгодно клиенту оформлять кредит, залог и страховку в одном месте, за стойкой банка, пожалуйста. Но если клиент уже страховался в какой-то компании или имеет давние отношения с брокером, то дайте возможность выбрать ему, а не банку. А это уже прерогатива Антимонопольного Комитета Украины. Поэтому предлагаю объединить наши усилия и вместе бороться за предоставление такого права нашим клиентам. Серьезные страховщики это уже начинают понимать и все больше ищут контактов с брокерами – основой рыночных отношений на страховом рынке. Ведь продержаться на рынке только за счет клиентов, поставляемых банками по автострахованию залогового имущества, невозможно. А посмотрите, какие портфели у многих компаний: сплошь и рядом автомобильный залог, да и с тарифами, который диктует банк, потому что ставка кредитования очень высока. И что мы будем делать на рынке, когда уже имели случаи тяжелых финансовых положений некоторых из наших компаний. Кто следующий? На горизонте появился еще один борец за клиента с заведомо убыточной программой «три полиса в одном по цене одного». Какой слоган!!! Маркетологам нужно брать пример. Недавно я столкнулся с еще одной компанией. Сам страховщик не попадает в первую сотню страховщиков по собранным премиям. Но страхует машину марки «Порше» по тарифу 5.9% с нулевой франшизой, у которой только одна фара стоит 1200 долларов США. Это говорит только об одном: многие страховщики торгуют полисами как бабки на базаре пучком редиски, опрашивая соседей по прилавку и предлагая более низкую цену, забывая, что есть статистика и актуарные расчеты. Мой клиент застраховал свою машину в этой компании, обвинив меня в чрезмерном зарабатывании денег на нем. Что ж посмотрим. Дай, как говорится, бог, чтоб ничего не случилось. Мне пришлось столкнуться с фактами, когда некоторые руководители страховых компаний не знали кто такие актуарии. Руководители этой компании, наверное, относятся к их числу.

6. Выводы.

• Тарифная политика в автостраховании не имеет четкой концептуальной основы. Не говоря открыто об актуарных моделях, используемых при расчетах тарифов, можно констатировать, что на тарифную политику страховщиков влияет очень много факторов, включая некомпетентность руководителей некоторых страховщиков, отсутствие специалистов актуариев в большинстве компании и дикий bancassurance на всем постсоветском пространстве.
• В Европе и США модель bancassurance начала развиваться, когда и банковская, и страховая отрасли твердо стояли на ногах. В связи с высокой конкуренцией на рынке банки искали способы защиты, увеличения и диверсификации своих доходов. Страхование жизни и пенсионные продукты стали прекрасным дополнением к традиционным сберегательным продуктам банков, которые были тесно связанны с предлагаемыми ими финансовыми услугами для физлиц. Банки стали скупать акции страховых компаний с целью выхода на рынок долгосрочных сбережений по накопительному страхованию жизни.
• В странах СНГ концепция bancassurance начала развиваться в период, когда и страховая, и банковская отрасли находятся в стадии становления. Поэтому bancassurance в странах СНГ возник как дополнительный посреднический канал продажи страховых услуг, особенно благодаря бурному развитию кредитования населения, а не в связи с необходимостью снижения затрат в условиях жесткой конкуренции. Концепция bancassurance в странах СНГ в настоящее время оказывает негативное влияние на развитие страховой защиты потребителей и препятствует развитию здоровой конкуренции.
• «Неписаные правила» стратегических альянсов по распространению банковских и страховых продуктов следует отменить регуляторными актами. Для реализации потенциала сотрудничества со страховым компаниям следует избавиться от комплекса "младшего брата" в отношениях с банками, а банкам в свою очередь обратить внимание на стратегически важную для них страховую отрасль, пересмотреть принципы аккредитации страховщиков - стать более рыночно ориентированными и получить высокий кредитный рейтинг, чтобы соответствовать новым правилам размещения резервов и собственных средств страховщиков. Из-за высокой стоимости кредитов банки заставляют страховщиков идти на существенное снижение тарифов и увеличение своих комиссионных. От этого страдает весь рынок в целом. Перекос интересов в сторону банков могут привести к банкротству другого партнера по bancassurance. Не зря заметил польский публицист Эдвард Йокель, что «банкроты - побочный продукт процветающих банков». Мы уже имеем примеры тяжелых финансовых положений некоторых страховщиков из-за такой тарифной политики банков. У многих серьезно работающих страховщиков убыточность по портфелю страхования кредитных машин среди физлиц превышает 100%.
• Ипотечного страхования как такового в Украине пока нет. Но уже многие банки заставляют клиентов страховать свою жизнь при покупке квартиры в кредит. Кроме того, стоимость жилья несоизмеримо превышает стоимость покрытия, предлагаемого страховыми компаниями Украины по накопительному страхованию жизни. Но брокерам запрещено работать официально в интересах страховщиков-нерезидентов по накопительному страхованию жизни, которые могут предложить для украинских граждан покрытие в 1 млн. долларов США.
• Сотрудничество банков со страховыми брокерами - новая модель эффективного и конкурентного партнерства в концепции bancassurance в Украине в интересах клиентов. В этом случае оба партнера будут нацелены на лояльность клиента, который будет доволен, и услугами банка, и брокера. Ведь брокер – это единственный профессионал на рынке, имеющий страховку своей профессиональной ответственности, как это требуется во всем мире.

Литература.

1. Ж.Лемер. Автомобильное страхование. Актуарные модели / Пер. с англ.-М.: «Янус-К», 1998.-319с.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Bancassuranc
3. http://moneyterms.co.uk/bancassurance/
4. http://www.finam.ru/dictionary/wordf00A89/default.asp?n=3
5. Bancassurance across the globe meets with very mixed response / SCOR technical Newsletters, February 2003.
6. Bancassurance developments in Asia - shifting into a higher gear/Sigma, No 7, 2002, Swiss Re.
7. Татьяна Гринева. Bankassurance в Европе, США и России: сходства и различия.

 

 
Актуарное обеспечение в автостраховании
Опубликовать

КОММЕНТАРИИ (0)


Обзор DEDALINFO